金程問(wèn)答
到6月13日為什么是163天呢？基礎(chǔ)班里老師說(shuō)的是算頭不算尾
covered call和protective put分別是指：long S,short call; long S,long put?
還想問(wèn)一下36個(gè)合約是怎么來(lái)的啊，為什么第二個(gè)問(wèn)題的條件要看第一個(gè)的
請(qǐng)問(wèn)這道題，1.SMM算出來(lái)只算到0.0005（來(lái)進(jìn)行下一步計(jì)算）2. 32M*0.0005=16000，請(qǐng)問(wèn)conditional prepayment rate 有特殊嗎？公式是不是prepayment/(Beg.Balance-scheduled payment)，計(jì)算出scheduled payment603,879.48, 所以當(dāng)時(shí)判斷這個(gè)數(shù)應(yīng)該比16000小但接近16000（15698）
老師您好，在課件當(dāng)中一般用的表達(dá)是EURUSD，或EUR/USD。這個(gè)題目我可以理解是1.05EURUSD，或1.05EUR/USD，但老師說(shuō)的我們一般用的表達(dá)方式1.05 USD/EUR我不是很明白。
請(qǐng)教老師，歐洲美元期貨合約一般是3個(gè)月的，那利率3%是年利率么？所以需要用公式轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利的利率？另外，這個(gè)凸性調(diào)整的公式不是針對(duì)ACT/ACT么？這個(gè)題目不用轉(zhuǎn)換？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
老師好 為什么期貨價(jià)格下降 是選擇做空而不是做多
請(qǐng)問(wèn)題目中期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)不是100美元的股票嗎？為什么在買賣平價(jià)中不可以直接使用100*e^-5%作為s0的值？
那么我們選a應(yīng)該是正確的了?
老師4.25是怎么的出來(lái)的
這道題還是沒(méi)明白，為什么不是7.6%
這道題什么意思呢 聽(tīng)解析還是不太明白
為什么乘以25
請(qǐng)問(wèn)這一步的推導(dǎo)是如何得到的？
程寶問(wèn)答
