缺口期權(quán)，復(fù)合期權(quán)，遠(yuǎn)期生效期權(quán)，障礙期權(quán)，兩值期權(quán)，回望期權(quán)，亞式期權(quán)，是否可以比較成本高低？成本從低到高的排序是怎樣的？
為什么最后的VALUE要除以一個(gè)變動(dòng)后的1+R平方
答案是D吧？還沒改了
請問c選項(xiàng)，超過110才in，那回頭又跌回110以下是不是又out了？ 那一個(gè)put，S得低于K才賺錢啊，所以這個(gè)選項(xiàng)怎么弄也沒法賺錢把
我記得課件上說SMM=提前還款金額/（起初本金—計(jì)本期計(jì)劃還本），為什么和講解視頻用的公式不一樣？？
使用swap的話cost effective嗎？可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
如果是交割日下一個(gè)支付coupon日期來計(jì)算，N是按9計(jì)算嗎
payoff和profit有什么區(qū)別？
老師，請問下這頁第一步計(jì)算的過程是怎樣的？怎么求的PV，謝謝
我記得老師講課的時(shí)候說CF一般都是會給出來的，不要求計(jì)算，考試需要掌握CF的計(jì)算方法嗎？
這道題為什么還要對25000的錢進(jìn)行折現(xiàn)？折現(xiàn)的利率為什么是6％
The quoted futures price at delivery is calculated after subtracting the amount of accrued interest 老師，期貨價(jià)格為什么要減去60天的AI，那不是底層資產(chǎn)債券的AI么，沒有明白這是什么意思說
標(biāo)的資產(chǎn)是股票不是債券，利率上漲的時(shí)候股票價(jià)格是反方向的吧，所以應(yīng)該是選put吧
老師像障礙期權(quán)不也是在障礙價(jià)格的時(shí)候斷開嗎（不連續(xù)），為啥不對呢
為什么第一個(gè)例子的 trading volumn 不是10+8 啊 而第二個(gè)例子是 8+6
程寶問答
金程問答