請問為什么利率下都要除以2呢？迭代法，應(yīng)該是一個2年期的附息債券等于4個不同期限的零息債券價(jià)值。這道題就是0.5；1；1.5；2年期的零息利率之和等于其市場價(jià)98.82；為什么每一個利率下面要除以2呢？R0.5、R1、R1.5、R2不是代表一段時間的零息利率嗎
老師好 這道題為什么不能用黑筆這么做
老師，幫忙看一下解題步驟是這樣嗎?
老師，如何判斷是賣出歐洲美元期貨還是買入歐洲美元期貨
這個題為什么用S0調(diào)節(jié)紅利？S0已經(jīng)是起初價(jià)格了，不是應(yīng)該用現(xiàn)在的市場價(jià)格嗎？
為什么利率上升時賺錢買看漲，利率下降時賺錢買看跌
老師這個Bid是做市商的報(bào)價(jià)嗎
老師，這個線性插值法，我在強(qiáng)化班的swap并沒有找到，能截圖一下相關(guān)課件嗎
股票價(jià)格下跌的話，D也是-delta
老師麻煩再解釋一下A為什么不行
老師，為什么麥考林久期跟coupon成反比？
老師好，題里問的是delta對沖，但這里用dv01解決，請問delta跟dv01有什么對應(yīng)關(guān)系嗎？
請問下，一般持有者擔(dān)心價(jià)格下降，選擇stack and roll的方式對沖，那本題的損失是因?yàn)樗x錯了對沖策略，還是因?yàn)樘幱诜聪蚴袌鰧?dǎo)致的，如果是正向市場是不是就可以了，但市場又是無法預(yù)測的
請問SCR在哪兒提到過即Solvencycapitalrequiement
老師，請問這題說upward sploing，這個是關(guān)鍵信息嗎？如果是down的話，會對結(jié)果產(chǎn)生影響嗎
程寶問答
金程問答