這道題沒有聽明白 麻煩老師再講一下
β=ρ/σ^2那個(gè)是什么公式？
老師，這道題每個(gè)選項(xiàng)相當(dāng)于沒解釋，就讀了一遍選項(xiàng)
當(dāng)時(shí)聽課的時(shí)候老師說SME三級(jí)，分紅從S到E，損失承擔(dān)從E到S。那這樣不是S級(jí)風(fēng)險(xiǎn)最低收益最高嗎
加杠桿后預(yù)期收益率會(huì)更高嗎，波動(dòng)率也很大？
老師您好 所以按理來說大家的預(yù)期都是cantango的，因此在T0時(shí)間市場變成了cantago T0時(shí)間德國金屬公司做了多頭，但是實(shí)際上的市場并不是cantango，原油價(jià)格在T時(shí)刻進(jìn)一步下跌，導(dǎo)致原油T時(shí)刻的價(jià)格＜T0時(shí)刻的價(jià)格，因此多頭方是虧損的對(duì)嗎
精 能解釋下ACD嗎
不是說經(jīng)濟(jì)資本不同計(jì)算出的RAROC 不能直接比較嗎？為什么還要選B
第33題，Var(A-B)=VarA+VarB-2Cov(A-B),這是在所有情況下都成立的式子嗎？
套利的時(shí)候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的溢價(jià)用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會(huì)在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個(gè)資產(chǎn)的實(shí)際收益率。
第二個(gè)為什么是市場風(fēng)險(xiǎn)，還是不太明白。
這道題是怎么看出來問的是模型高估或者低估呀？
為什么要選靠近z的啊 題干百分之18 和百分之8 兩個(gè)數(shù)字和百分之90有啥關(guān)系嗎，他們各自是什么含義啊，這個(gè)圖沒明白他在考什么
A portfolio manager is projecting a return of 12%。這個(gè)百分之12是真實(shí)的值嗎，用來和理論值比較的嗎
請問CAPM中的組合都應(yīng)在有效前沿上嗎？我讀金程課本上冊92頁，構(gòu)造CAPM時(shí)，P是任意資產(chǎn)組合，看起來不一定要在有效前沿；但這個(gè)模型同樣假設(shè)所有投資者都是馬科維茨投資者，是否又意味著P還得是CML上的點(diǎn)？那CML跟SML不就沒有不一樣了？
程寶問答
金程問答