金程問(wèn)答
老師，23題可以麻煩講解下嗎？謝謝！
老師，23題的CD選項(xiàng)能講的詳細(xì)寫(xiě)嗎？雙邊交易才有初始交易對(duì)手，雙邊交易是指OTC嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)在bear call中，為什么要買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格比較高的期權(quán)，不是很懂。那他以后價(jià)格漲起來(lái)的話，不是更容易虧損嗎，還有就是，是不是買(mǎi)入價(jià)格K越高，期權(quán)費(fèi)越低啊
老師 在forward rate agreement里面為什么short方做空做空的是什么？還有execise 1里面是怎么判斷是short方的
將50元折回現(xiàn)值為什么用的是continuous compounding的公式來(lái)計(jì)算的呀，上面的4%是annually-compounded
無(wú)論什么情況下，新的swap一定和新的swap是相反交易的嗎？
這里的example2 為什么是0-1.2， 不是1.2-0呢？
老師，為啥死亡的概率加上存活的概率不等于1呢，還有其他種情況嗎，
可以這樣理解嗎？我做了一個(gè)covered call 的組合相當(dāng)于賣(mài)出一個(gè)put option，做一個(gè)protective put相當(dāng)于買(mǎi)入一個(gè)call option？
劃紅線的式子，我有點(diǎn)看不懂浮動(dòng)端的計(jì)算思想，請(qǐng)老師解釋一下
老師，72題中的匯率問(wèn)題，既然已經(jīng)標(biāo)價(jià)為1AUD=06650USD了，難道不是直接理解成AUD是本幣，而USD是外幣？ 為什么我覺(jué)得你解釋反了呢？
37題的C和D選項(xiàng)，我看講義里好像沒(méi)有吧？還是我沒(méi)找到？考試考嗎？
Libor一般是由上一期確定，那么什么時(shí)候可以用到期末的5.6%的libor呢？是下一次coupon付息時(shí)嗎？
每次計(jì)算題都被老師的”能跟上么“搞得太困擾了，上節(jié)視頻后面半段全部放棄了，實(shí)在是太擾亂思緒了
利率下降的確會(huì)有提前償付風(fēng)險(xiǎn)，所以它說(shuō)幾乎沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)誤的，但后半句對(duì)嗎？利率下降，會(huì)提前償付，那么違約風(fēng)險(xiǎn)是不是確實(shí)很低啊？
程寶問(wèn)答
