講義的interest rate swap ，notional principal is never actually exchanged 如何理解呢？
那么市場觸發(fā)價(jià)指令有可能都不執(zhí)行，因?yàn)閮r(jià)格沒有觸發(fā)到設(shè)置的最低價(jià)？
老師，532題的公式應(yīng)該如圖吧？答案中將AUD的利息在S0上折現(xiàn)了，這是為什么呢？
72.05算出來是5年期債券的現(xiàn)值，為什么最后用它乘以權(quán)重就成了1.5年的債券了
老師好，課上老師在講解兩值期權(quán)內(nèi)容時(shí)提到了K1,（如圖畫橙色圈），這里不是很明白這個(gè)K1代表的含義？這個(gè)K1為什么不直接就用K表示？
老師好，關(guān)于choose option的疑問，如圖這段話說的是“holder can choose...”,從這里的"holder"來看是否說明這個(gè)人一開始是long了這個(gè)choose option，然后過了一段時(shí)間后再?zèng)Q定要short的期權(quán)是call還是put。是這個(gè)意思嗎？
老師好，關(guān)于PPN這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的講解中，課上老師表示畫橙色圈的數(shù)據(jù)是兩種情況在期末的“收益”，“收益”我比較容易聯(lián)想到的是“profit”,但這里的“收益”應(yīng)該指的是沒有減去期初成本的payoff對(duì)嗎？
499題的II應(yīng)該是錯(cuò)的吧？swap rate 應(yīng)該是掉期中的固定收益部分啊
?？?-37 這里的writer是指發(fā)行人？就是指構(gòu)造這個(gè)組合的投資者對(duì)吧？是叫發(fā)行人嗎？ 如果以后題目里有writer，就是option或組合的賣方？
按照Face value $100計(jì)算是什么意思
D項(xiàng)是錯(cuò)在哪
老師，請問為何要構(gòu)造一個(gè)組合
這題怎么看出來是求short方的收益？
如果題目沒有說，計(jì)算期貨價(jià)格的時(shí)候用連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利？我看第三門楊老師講的都是用一般復(fù)利
這題用哪個(gè)是貨物的思路來解題，我總是繞不過來怎么理解。用哪個(gè)減去哪個(gè)作為指數(shù)
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