任何期權(quán)起初的內(nèi)在價值不應(yīng)該是0嗎？
這里分子應(yīng)該是4000吧？為啥是400？prepayment本金不是4000么？是老師寫錯了么？
講chooser optiond的時候，max(PV(k)-s1,0)相當(dāng)于一個t1時刻到期到期期權(quán)，這里不是很明白。根據(jù)期權(quán)上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，這里減s0,應(yīng)該是初始的股票價格，而不是到期時的價格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1應(yīng)該是t1時刻的初始價格，而不是t1時刻，期權(quán)到期時的股票價格。那么max(PV(k)-s1,0)也不應(yīng)該是t1時刻到期的期權(quán)。
c借USD沒有賣出是什么意思呀
關(guān)于圖上的舉例，同賣時，期貨和現(xiàn)貨的開倉時間都是在a么？如果都在a，怎么實現(xiàn)現(xiàn)貨在a賣出后在b時間是獲利的呢？ 同理，圖2現(xiàn)貨在a買入了，怎么實現(xiàn)在b時刻是獲利的呢
ΔS的標(biāo)準(zhǔn)差=S倍的ΔS/S的標(biāo)準(zhǔn)差，這個等式?jīng)]明白
ΔS的標(biāo)準(zhǔn)差=S倍的ΔS/S的標(biāo)準(zhǔn)差，這個等式?jīng)]明白
這里actual/actual和actual/360是怎么轉(zhuǎn)換的，這個法則是什么
久期＜0表達(dá)什么意思？
想不明白如果按照口罩生產(chǎn)廠商來當(dāng)例子的話不應(yīng)該是口罩的提供方嗎
老師，同向變動，R下降，V下降，期貨盯市的保證金融資成本降低，但是遠(yuǎn)期也不需要融資啊，為什么期貨會更好？
百題64，問題是recieve，那不應(yīng)該是收多少嗎？收多少理解的是收4%的固定收益，為何還要減去付的浮動收益？
這里還不應(yīng)該是乘（1+R+Q）的T次方嗎
EURODOLLAR期貨的多頭方是按照當(dāng)天LIBOR鎖定未來一個時間點三個月的遠(yuǎn)期借入borrow利率嗎？如果是這樣的話利率上升，不是賺錢的嗎？還是說利率上升導(dǎo)致期貨合約價格下降，多頭虧錢？
如果題目中給出的rf=6%是compounded quarterly,分母是否是（1＋6%/4) (3 months), (1＋6%/4)^(3) (9 months); 如果是Rf= 6% per year, 分母則是題目中寫的（1＋6%）^(0.25) (3 months), (1＋6%)^(0.75) (9 months)?
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