第79題C選項(xiàng)， 請老師再講一下，怎么可能獲利呢？ 這是一個(gè)put，K=100，barrier 110，up and in put， 當(dāng)s為120時(shí)，in了但是不行權(quán)， 當(dāng) s為100或者195時(shí)，有價(jià)值但是沒生效啊， 所以。。。。不可能benefit吧
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個(gè)便利性收益？
老師，39題，題干說“A currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350”這難道不是說明，期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)是CHF嗎？為啥視頻里老師說是USD？
老師，是不是算好settlement，然后按PV（一般/復(fù)利）折現(xiàn)，得到的結(jié)果就是valuation
請問老師 101.5除以100是算的啥呀
Q46 賣出call，是否行權(quán)是賣方確定嗎？不應(yīng)該是買方確定嗎？為何會(huì)在3.14行權(quán)
老師您好，強(qiáng)化段哪里講過這部分呢
老師 這個(gè)題下面的兩個(gè)式子有什么區(qū)別么 麻煩解釋一下
請問這個(gè)m t該怎么理解。。
想問一下F1，2 代表什么 怎么計(jì)算 比如 1年的即期利率是1% 2年的即期利率是2% 那么 F1，2=2% 還是2年即期利率-1年即期利率=1%呢
計(jì)算方差最小時(shí)的hedge ratio h的時(shí)候，不是應(yīng)該有個(gè)負(fù)號嗎？
老師您好，麻煩再講一下這題
老師 請問為什么在期貨的價(jià)值中 價(jià)值和利率呈正向變動(dòng)的情況下 R下降V下降 是對于投資者有好處的呢 9分20秒處
老師您好，offsetting 是什么呢？
老師，請問這種題我怎么判斷它是歐式還是美式呢？如果題目給了rf，是不是應(yīng)該是st-pv（k）？
程寶問答
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