金程問(wèn)答
當(dāng)收益率小于6%，債券的價(jià)格偏大，我們希望它偏大的小一點(diǎn)，所以要選久期小的，是這么理解吧？但為什么要選coupon高的呢？
麻煩老師仔細(xì)講解一下這幾道題 謝謝
基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣(mài)期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉(cāng)沒(méi)明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于barrier option 這個(gè)barrier可以理解成觸發(fā)點(diǎn)嗎， 例如是一個(gè)up and out call 期權(quán)，其中執(zhí)行價(jià)格k為60 但是barrier為80，但價(jià)格在觸發(fā)80后又回歸到65元，在結(jié)算日的時(shí)候，是不是就無(wú)法行權(quán)，整個(gè)期權(quán)作廢了？ 同理up and in 到達(dá)80觸發(fā)后，即使之后回落到65，也是可以行權(quán)的？
老師，這題怎么做呀？
老師，這題怎么理解??？
老師，請(qǐng)問(wèn)這塊怎么看出來(lái)R2是R1和F1-2的平均值的？
你好 老師凈價(jià) 非凈價(jià) 英文整理一下唄 忘記了
這里的better credit收到的3.5%是合約規(guī)定的還是用什么方法計(jì)算得到的？
這個(gè)老師應(yīng)該是想寫(xiě)OTM吧？
如果期初借S。則期末得 St + Fv（income）那么期末的現(xiàn)貨和期貨價(jià)格不一樣，沒(méi)法做套利，為什么此時(shí)不能做套利呢？
老師您好，可以寫(xiě)一下這題過(guò)程嗎？謝謝
老師好，想問(wèn)一下dollar roll里面有一個(gè)＋C，是 interest on the month's sales 的部分，賣(mài)出一份TBA的過(guò)程中不是都是本金和利息的流入嗎，然后在一個(gè)月之后買(mǎi)入，哪里有額外的利息的流入呢？
這個(gè)視頻有問(wèn)題，卡一下跳一下的
請(qǐng)問(wèn)，AI的計(jì)算之所以用天數(shù)相除，是因?yàn)轭}目中都是半年或一年這樣的復(fù)利，而不是連續(xù)復(fù)利，對(duì)吧？因?yàn)槿绻B續(xù)復(fù)利，每天都復(fù)利，那么AI不能直接用coupon除以時(shí)間做平均，而是用coupon除以e^(-rt),這樣算吧？
程寶問(wèn)答
