老師，還想問下，這個1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因為公式是目標(biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個簡單的例子嗎
“交割”是由short position來決定這里沒懂。比如我現(xiàn)在買入一個日元/美元的利率期貨，鎖定未來一個買入價，那我肯定是看多日元/美元的匯率走勢。什么時候交割在這個例子里是什么意思
老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點不就好了嗎？
老師，為什么2year的時間點是101？
這個觸價訂單和止損訂單是不是很類似？
期貨合約不是要交保證金嗎 這不算在費用里嗎 老師能再跟我講一下保證金的知識點嗎 比如什么合約要交
為什么分母是40million而不是90*250
為什么說第二個swap的value是0？
這道題是不是如果他們的總損失超過2500，就是需要補充保證金的補充到維持保證金的額度
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負(fù)號呢？怎么判斷什么時候用第一個公式，什么時候用第二個公式
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價值嗎？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師這種題還要看嗎？里面有歐洲美元期貨
水牛和活牛難道不是一個資產(chǎn)嗎
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