請問老師，swap收浮動波動率，波動率變大確實收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會更大呀，而straddle的策略波動率大是一定賺錢的呀，這怎么解釋呢
老師，我想問一下這個rollover是什么意思，它只有在對沖產(chǎn)品與被對沖的產(chǎn)品收獲日期shang不一致時是basis risk的一個來源嗎？
想問一下應計利息、全價和凈價是在哪講的？
老師好 框框里的這一部分不太明白 麻煩講一下 謝謝
老師解釋下Dollar roll估值的第四步，怎么來的4.5%和4500美元的，沒看懂
利率期限結構向上一般是折價發(fā)行嗎
關于這題，記得見過一題如果有固定分紅的話，期權下限減去的分紅需要折現(xiàn)，這里是沒有任何東西需要折現(xiàn)對嗎？
為什么CAT bond的basis risk很低？ 什么是basis risk呢？
這道題折現(xiàn)到2014.2不是八期嗎
老師，這題沒看懂可以解答下么？謝謝
為什么7是discounted rate？ 沒有懂。這個話翻譯過來不是報價的意思嗎？ 不應該是clean price的意思嗎？
這種profit不需要求折現(xiàn)嗎
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
CCP清算會員的賬戶中只要保證金低于初始保證金就要追加嗎 清算會員幫非清算會員建倉要求的初始保證金是不是比ccp要求的更多
視頻31分鐘左右的三個圖，我不明白y和SR之間的關系，如果按照老師的說法，y的走勢是不是也可以像我畫的這樣
程寶問答
金程問答