第4頁ppt老師把所有的call都稱為看漲、put稱為看跌，看漲看跌不應(yīng)該還要考慮long或者short嗎？比如shortput不就是看漲嗎，標(biāo)的資產(chǎn)上漲才能賺錢？
為什么PPT第二頁無套利法則要借入S去買資產(chǎn)而不是直接用自己的錢去買資產(chǎn)呢
問題見圖
FRM中，外匯 5.2X/Y, Y是標(biāo)價(jià)貨幣 ，1X=5.2Y。是這樣理解嗎 （因?yàn)樵贑FA中，分母是作為基礎(chǔ)貨幣），很疑惑
老師好，為什么這里9月份和第二份合約開始時(shí)支付的價(jià)格是一樣的？這筆錢不應(yīng)該還有時(shí)間價(jià)值嗎？
這里到底看S，K還是看payoff呀
老師，1USD=1.52CAD，那加拿大元是14.4388，換成美元不應(yīng)該是14.4388*1.52嗎
如果股票價(jià)格再跌，比如跌倒35，計(jì)算比例時(shí)候，borker的錢還是減去30000么？還是減去29250？
方框里的話怎么理解
為什么相當(dāng)于看漲期權(quán)呢，對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是哪個(gè)啊
利率期貨對(duì)沖公式
路徑依賴期權(quán)和獨(dú)立期權(quán)有哪些呢？
老師好，可以麻煩解釋一下這道題嗎？
老師好，可以解釋一下這道題嗎？
其7題，已知底層資產(chǎn)s價(jià)格和期貨的價(jià)格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計(jì)算F，比較F大?。?
程寶問答
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