40題是因?yàn)闆]有紅利判斷是歐洲期權(quán)？然后為什么barriercall是小于等于6.32的？
老師 請問下第一題為什么兩個(gè)選項(xiàng)都有基差風(fēng)險(xiǎn)？
老師我看回以前的錯題 發(fā)現(xiàn)有個(gè)不明白的地方 這里出售債券為什duration是負(fù)的呢 我想通過例子去理解一下 不想硬記結(jié)論
請問波動小是指X軸上的取值還是Y軸的取值？
這題看不懂
這里2美元的coupon折現(xiàn)到0時(shí)刻，為啥年利率0.06不用除以4
老師您好63題，不是說2010.8.9號收到多少錢嗎，那之前的現(xiàn)金流發(fā)生日不算到2010.8.9號嗎
請問zero coupon bond 有accured interest嗎
請老師講解一下這道題，每一個(gè)選項(xiàng)都是啥意思，尤其是d
這題算出來不是1時(shí)刻的價(jià)值嗎，不用折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，答案怎么又折現(xiàn)了三個(gè)月
basis risk要最低，如果看pho-suqare的話，是越高好還是越低好？為什么
這個(gè)如果早上建倉20份，中午平掉了10分，那么交易量是不是30份？
這道題請講解下哇
415的ctd不是最便宜的嗎，那不是應(yīng)該選不值錢的嗎
這題的1/y是怎么來的啊想問一下
程寶問答
金程問答