第二年答案有點不太理解
這個1加二分之r的一次冪，這個1次冪不太懂
老師
選項不太明白 可以詳細解釋一下嗎
為什么15題 他的期數(shù)不用算上前面的期數(shù)。 是10而不是11。那為什么第16題，他要算上前面的那個期數(shù)呢是七而不是六呢？15題折現(xiàn)的時候不是也是折到了上一期的時候嗎？然后再由上移七折算到結算日那天。15題和16題不都是這樣子的嗎？ 這兩個題可以詳細解釋一下嗎
請問用金融計算器的時候，除了保險以外，還有哪些場景下fv=0
這個題可以詳細解釋一下嗎？
請問用線性差值法算出來的2.5年的swap rate是3.0175%嗎？怎么我用那個公式算出來的X是0.0154，我算了兩遍都是這個數(shù)據(jù)。
A給B以4%借錢，那B按4%還錢不就行嗎？A按libor+2%還不就可以了嗎？為什么要與自己借錢的情況相比算出優(yōu)惠呢？而且A本身就可以在浮動利率市場借到libor+1%，為什么還要和B合作呢？
請問這里的3.06%是什么，為什么支出libor還會收到一部分
為什么現(xiàn)在的beta大于目標beta時需要short 期貨？小于時long期貨？
請問net long position的net是什么意思呢？
問題在第二張圖
老師還請看看491謝謝n
老師好，能否詳細講下479題，拿到不知道如何入手
程寶問答
金程問答
