金程問(wèn)答
為什么這個(gè)地方k可以直接算進(jìn)來(lái)，并且可以屬于期權(quán)的價(jià)值？
老師說(shuō)的是SN*N(d1)，但是解析里有個(gè)折現(xiàn)的。這個(gè)折現(xiàn)的是如何算出來(lái)等于1的呢？
一直好奇標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格走勢(shì)是一條45度斜線，但與橫坐標(biāo)的交點(diǎn)是怎么確定的？是一定會(huì)過(guò)執(zhí)行價(jià)格那點(diǎn)還是怎么樣呢？
老師，這道題的思路應(yīng)該是怎樣？對(duì)ABC看漲，是不就應(yīng)該從long call 跟short put 里選一個(gè)，對(duì)XYZ就從short call 跟long put 里選一個(gè)。然后再根據(jù)各價(jià)格算大收益？
期權(quán)價(jià)格（option price）跟the proceeds of the sale 以及期權(quán)費(fèi)收益分別是什么意思？這三個(gè)是可以等同的？
1.支日元收歐元，為什么就可以看成買入歐元債，發(fā)行（short）日元債？買入了歐元債，那期間還要收到歐元債利息呢？而不是對(duì)外支出歐元利息啊，發(fā)行日元債也需要對(duì)外支出日元利息啊，而不是收到日元利息??？
請(qǐng)問(wèn)老師圖片中的a regular European call/put option是什么意思呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)1.可以請(qǐng)老師大概講一下TBA market嗎？TBA market和MBSS又有什么聯(lián)系呢？2.請(qǐng)問(wèn)為什么MBSS有prepayment risk，而且投資者有相同的return呢？
老師，這題里不說(shuō)了九月交割么？為何還要確定交割日期？交割日期如果不是準(zhǔn)確到某月某日都有基差風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這題有3個(gè)問(wèn)題。1.什么叫cash and future？是現(xiàn)貨跟期貨的概念？2.這題考的是價(jià)格趨同嗎？3.答案我蒙對(duì)的，但我不理解為何變動(dòng)量是一樣的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師call option一定是看漲期權(quán)，put option一定看跌期權(quán)嗎？因?yàn)閟hort call是看跌，short put是看漲呀？
請(qǐng)問(wèn)為什么swap value is 0 at the time it is enter？
請(qǐng)問(wèn)forward price是不是等于k，就是forward未來(lái)的行權(quán)價(jià)格？
CCPs可以再解釋一下嗎？是場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外市場(chǎng)，所有的交易者之間都通過(guò)CCPs（中間方）進(jìn)行交易嗎？CCPs相當(dāng)于他們溝通的橋梁?jiǎn)幔?
期權(quán)可不可以說(shuō)是一種互換，賣方收獲一個(gè)固定收益，并且補(bǔ)償給買方一個(gè)浮動(dòng)收益
程寶問(wèn)答
