金程問(wèn)答
老師這道題為什么選B呢
可以解釋一下這里藍(lán)色的畫線句子嗎
為什么圖片中都是大于號(hào)呢，p和c逗大于右邊的式子呢？
我想問(wèn)一下 這里賣出去的錢的利率 是假定月利率 不是年利率嘛 就只有這個(gè)地方的利率是月的 是嘛
long forward價(jià)值S0-k/(1+r)t次方就等于S0-PV(k) 怎么來(lái)的
圖中第二段，exchange- traded option具體是什么意思呢？就是指交易所交易的call 和put option嗎？
最后計(jì)算FRA的例題中3%是連續(xù)復(fù)利利率，為什么計(jì)算valuation時(shí)不用e^rt折現(xiàn)而用(1+r)^t折現(xiàn)呢
老師，這句話什么意思呢，是從遠(yuǎn)期的標(biāo)的資產(chǎn)那里截的
老師418題題目前半部分都是說(shuō)三個(gè)月后，為什么問(wèn)題變成了問(wèn)六個(gè)月后？我看答案也是按照三個(gè)月算
488和489
老師這兩個(gè)agency product政府提供擔(dān)保嗎, 會(huì)有default risk嗎? 還是只有MPS才有政府擔(dān)保
這里3和4沒(méi)懂，問(wèn)行權(quán)和不行權(quán)的利潤(rùn)，為什么還要在前面加ST減S0
請(qǐng)問(wèn)put call parity 在無(wú)分紅的美式看漲中可以用嗎
請(qǐng)問(wèn)回購(gòu)中,如果我期初賣出的資產(chǎn)有收收益,我是可以收到收益的,但是在dollarRoll中,如果資產(chǎn)有利息是不屬于我的是嗎
(1)是不是只要是option的short就要有資金維持在保證金賬戶里面, writer of protective position要開保證金賬戶嗎, 是不是只有naked option的writer才要交保證金, 不是naked option的不用交; (2)還有對(duì)于買期權(quán)的投資者, 是不是不用有資金維持在保證金賬戶里面, 對(duì)于他們的限制是不是只有根據(jù)maturity來(lái)限制能不能加杠桿
程寶問(wèn)答
