overnight index swap, 用隔夜利率的幾何平均換固定利率,那是相當于支固定還是收固定呢
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
請問一下borrow 一個commodity for shorting 的lease rate 是高于borrow 一個financial asset for shorting的cost Of borrowing 嗎
套利定義，表述1：既沒有成本，也沒有風險（必須全部滿足），還是表述2有兩種形式：要么沒有風險，要么沒有成本（只能選一種方式），到底是哪種表述呢？
問題4.16，為什么正如BIS測量的一樣，壓縮減少了OTC市場的規(guī)模？是什么意思？
問2.14畫黃線部分，為什么利率降低傾向于導致股價上升呢？
請問在American put option里，為什么upper bonds里的K不需要折現(xiàn)？
請問這個6%是怎么算的呀
請問為什么說Coverd Call賭的只是小幅上漲？
請問position limit指什么？position具體是什么意思呢？
profit考慮成本 payoff不考慮期初成本。那么在frm一級里，哪些金融產(chǎn)品有期初成本，哪些沒有呢，請老師說明一下
請問例題里為什么換成put option后那2塊錢變成了in the money？
請問期權(quán)的價格是誰決定的？
請問如果題目這樣出，都是將第2個互換作為新成立的互換、將其價值作為0么？
老師您好 39題 RYYY不應(yīng)該是 美國的利率嗎 把美國看做成商品的話不應(yīng)該是1＋1%/1＋9% 嗎
程寶問答
金程問答