金程問(wèn)答
Receive realized是什么意思呀
老師好，能否解釋一下現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)=現(xiàn)貨收益x現(xiàn)貨價(jià)值呢？課上老師說(shuō)結(jié)合到了CAPM的知識(shí)點(diǎn)，可感覺(jué)CAPM沒(méi)有提及到價(jià)格變動(dòng)和價(jià)值的知識(shí)點(diǎn)呢..
19題, 以a選項(xiàng)為例 如果issue一個(gè)FRA, 付float的同時(shí)不是也收f(shuō)ixed了嗎, 那為什么這個(gè)收到的fixed不和interest rate swap中paying fixed抵消呢
請(qǐng)問(wèn)第46題這張圖橫縱坐標(biāo)都是什么
習(xí)題集611題 想讓老師幫忙解釋一下各個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)第8題可以這樣理解嗎： r rises, upward, spot 在YTM之上，選擇coupon bond的實(shí)際價(jià)值更高 r falls, downward, YTM在spot之上，選擇ZCB的實(shí)際價(jià)值更高 用變化后的r來(lái)折現(xiàn)
請(qǐng)問(wèn)第五題題目中沒(méi)有說(shuō)明是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利，這種情況下默認(rèn)用一般復(fù)利嗎
老師，那D選項(xiàng)，應(yīng)該是看跌就行了吧？改成long a put就可以對(duì)沖了？
老師。21題英文表述，5.6%為什么沒(méi)用呢？是用and連接的
這道題目怎么理解DV01和IO的關(guān)系？
69題，利率互換固定利率是%7，即目前的市場(chǎng)利率，然后后面又說(shuō)當(dāng)前連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是%4，這兩個(gè)利率之間有關(guān)系嗎？按照一般題目來(lái)說(shuō)市場(chǎng)利率一般就指的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧？
為什么這個(gè)位置要用單利呀 雖然知道不影響但還是想問(wèn)問(wèn)
老師好，如圖求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式是對(duì)于long方而言。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于short方而言求遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式不是這樣的嗎？
習(xí)題集568題 沒(méi)有太理解這題的意圖 這個(gè)現(xiàn)金是指什么呀
老師您好，最下面那個(gè)公式的憤分母為什么不是(1+R)^(T2-T1)，怎么不用一般復(fù)利的求現(xiàn)值呢？
程寶問(wèn)答
