金程問(wèn)答
這道題計(jì)算PUT期權(quán)的下限，用MAX(ST-K,0)，ST=遠(yuǎn)期匯率的價(jià)格，此時(shí)ST-K需要折現(xiàn)到期初的吧？如果沒(méi)有折算到期初答案是0.032373,折現(xiàn)到期初應(yīng)該是0.032239。這道題是否出題的時(shí)候沒(méi)有考慮到折現(xiàn)到期初？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們一般計(jì)算壽險(xiǎn)保費(fèi)都是假設(shè)每一期所交的保費(fèi)都一樣嗎？
為什么利率（yield）上升，QBP會(huì)下降，可以具體解釋下嗎 謝謝
所以如果在標(biāo)的資產(chǎn)是商品的情況下，遠(yuǎn)期價(jià)值和期貨價(jià)值是相等的？
那么市場(chǎng)觸發(fā)價(jià)指令有可能都不執(zhí)行，因?yàn)閮r(jià)格沒(méi)有觸發(fā)到設(shè)置的最低價(jià)？
所以對(duì)于遠(yuǎn)期和期貨的期初來(lái)說(shuō)只有市場(chǎng)價(jià)格，沒(méi)有價(jià)值；只有期權(quán)是有價(jià)值的，就是premium？因?yàn)槠跈?quán)對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方擁有了未來(lái)執(zhí)行的權(quán)力
C為什么不對(duì)？這個(gè)解釋沒(méi)有看懂
這題為什么選c啊, negative duration能說(shuō)明哪些問(wèn)題呀
55題還是不清楚
什么時(shí)候用long什么時(shí)候用short。。
28題，題里說(shuō)ABC的股票是看漲的，D選項(xiàng)的short call是看跌的為什么還能拿到最大收益
老師，請(qǐng)問(wèn)為何要構(gòu)造一個(gè)組合
如果題目沒(méi)有說(shuō)，計(jì)算期貨價(jià)格的時(shí)候用連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利？我看第三門(mén)楊老師講的都是用一般復(fù)利
老師，63題，想問(wèn)問(wèn)是怎么看出來(lái)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理是債券持有方？是因?yàn)樗谟米约汗镜墓乐的Ｐ团軘?shù)么？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
程寶問(wèn)答
