請教這道題怎么做
老師，這道題怎么看哇
老師，這題怎么看哇
老師，可不可以解釋一下為什么A是對的呢？ B錯(cuò)在了哪里？我覺得兩個(gè)都差不多啊 然后單獨(dú)short futures 就可以使delta為負(fù)嗎？
請問老師，DV 01不是表示利率變化一個(gè)基點(diǎn)債券價(jià)格變化了多少錢嗎？算得應(yīng)該是Delta p呀，為什么要把它當(dāng)作久期來乘呢？
老師，23題，有以下問題：【第二張圖】為什么2.41可判斷為下限？【第三張圖】為什么rt前面沒有負(fù)號？如果加了負(fù)號，那“-rt<0”推出“e^-rt<1",對最終的結(jié)果造成影響。麻煩老師看下，謝謝
不太理解，為什么說short futures 這里是虧錢？一開始以一個(gè)約定的價(jià)格1.08做空頭寸，等到到期的時(shí)候反向平倉，此時(shí)的遠(yuǎn)期利率是1.025，小于1.08，也就是說收到1.08，然后支付1.025，如果是這樣的話，不應(yīng)該是賺了嗎？
左邊第一個(gè)pv里的6%不用除以4嗎？
the exchange rate（USD per euro）is 1.2 是誰比誰是1.2啊看不太懂 這個(gè)9074644 和6900999用計(jì)算器怎么按出來
the exchange rate（USD per euro）is 1.2 是誰比誰是1.2啊看不太懂 這個(gè)9074644 和6900999用計(jì)算器怎么按出來
老師，第69題按老師的方法算出來5.35跟答案4.2不一樣，還有新swap的利率可以隨意假設(shè)嗎？
老師， 請問這個(gè)75頁的PPT中，美式看漲期權(quán)為何不需要折現(xiàn)呢
請老師解釋一下
long the basis怎么看出基差是上升的？
麻煩老師解答一下422題謝謝！
程寶問答
金程問答