金程問(wèn)答
老師，16.11沒(méi)看懂答案(?﹏?)
習(xí)題集329題收浮動(dòng)就不用算了嗎？不是3年嗎？看不懂
請(qǐng)問(wèn)一下 interest rate swap 的Long方式支固定收浮動(dòng)和FRA的Long方向相同嗎
老師，我沒(méi)有看懂20.20題
熒光筆部分，就算是互換，在剛開(kāi)始簽訂的時(shí)候價(jià)值也得是0吧？為什么不是呢？？
可以解釋一下什么是negative covenants, positive covenants, 和financial covenants嗎
ppt9,example，既然是futures，去買玉米的合同，第一天價(jià)格500，第二天價(jià)格490，這樣買了不是更便宜嗎，為什么虧了10呢？第三天495，不是買的更貴，為什么又賺了5呢？
這兩段話怎么正好相反？一個(gè)說(shuō)CCP對(duì)交易對(duì)手的信息特別少，一個(gè)說(shuō)特別多，到底是怎么回事？
這段話是暗示DPC就是well-capitalized subsidiaries of the dealer嗎？
為什么當(dāng)期貨價(jià)格上漲時(shí)變動(dòng)保證金從凈賣出到凈買入方向流動(dòng)？期貨價(jià)格下降時(shí)候流動(dòng)方向相反？
老師你好，這個(gè)算遠(yuǎn)期利率協(xié)議價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖沁B續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，而交割金額的時(shí)候用的是利率*時(shí)間的方式折現(xiàn)
從協(xié)會(huì)官網(wǎng)上看到的題目，不太懂
請(qǐng)問(wèn)做貨幣互換的優(yōu)勢(shì)，是不是因?yàn)閮蓚€(gè)公司雙方在各自地區(qū)比如銀行借外幣的利率較高，才選擇對(duì)方地區(qū)的公司之間互換？
老師您好 47題 期貨的規(guī)模就是一份期貨所包含的青銅的規(guī)模嗎 比如題目中一份期貨的青銅規(guī)模是25 那么Qf就是25
老師您好 21題知識(shí)點(diǎn)在第三門的什么地方
程寶問(wèn)答
