你好，對(duì)于荷蘭式拍賣，如果a是買100股，101塊錢，b是600股95塊錢，c是300股94塊錢，最后的成交價(jià)是94塊錢對(duì)嗎？那是對(duì)所有的參拍者都是94塊錢賣出對(duì)嗎？那會(huì)不會(huì)有一種情況是大家商量好把價(jià)格壓到很低很低呢？
老師可以問一下賣出一份看跌期權(quán)為什么利潤(rùn)是負(fù)值，之前講的時(shí)候只講了是和long put的情況相反，但是沒有解釋具體是為什么。
1指的不是兩個(gè)股票都連續(xù)復(fù)利嗎
老師38min28s這里為什么貝塔乘R就是收益鴨
這道題請(qǐng)講解一下，尤其是c和d
請(qǐng)問這個(gè)中間是不是應(yīng)該表達(dá)成pv等于pay off的折現(xiàn)呢？它為什么用大括號(hào)？我理解應(yīng)該是pv等于？
老師可以問一下35min前面一點(diǎn)的market-if-touch指令為什么2.5元時(shí)交易呀、這個(gè)價(jià)格相對(duì)2元不是更虧的價(jià)格嗎
為什么持有者能獲得7%的收益，這句話就推出這個(gè)是一個(gè)short空頭？
老師，我5.10沒有懂
資產(chǎn)池利率怎么從4.5%到0.4%的？怎么會(huì)有兩個(gè)。
如果oas很低的時(shí)候分析師需要找出原因?yàn)槭裁催@個(gè)產(chǎn)品和市場(chǎng)上的不一樣嗎
strap和strip也是都屬于combination-strategies嗎？strap和strip也一定是longcall或者put的狀態(tài)嗎，不可以有個(gè)option是short狀態(tài)嗎？
可以解釋一下clique option嗎
請(qǐng)問可以解釋一下什么FLEX option, volatility swap, equity swap, commodity swap嗎這些講義上面都沒有展開解釋
老師 這道題的知識(shí)點(diǎn)課程里講過(guò)嗎 完全不會(huì)
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