A和C為什么不對呢
為什么 t 時刻的 max（c,p）可以寫成 c+max（p-c，0） 和 p+max（c-p，0）？是基于什么原理呢？
77題，P+S=C+PV(K)計算的時候，如果用K的現(xiàn)值-S0直接計算就得0了，P直接等于S了，為什么這么做不對？
老師您好，到期日 結算日 交割日是一樣的嗎？
老師您好，右下角為什么交易量是500
老師您好，為什么合約價值是報價除以100乘10萬
70-300 ppt 這道題能不能把期數(shù)算為 4??2 得8 ？ 能不能理解為其實開始日是13年的8月15日？
老師，麻煩解釋下答案d選項的價格5.96是怎么來的
這個久期正負的判斷沒明白，老師能再解釋一下么？
老師好， 請問同買同賣和怕什么買什么是同一會兒事兒嗎？ 如果我 想要借錢 ，怕 利率上升，就要long利率，但是同買同賣就說不通了啊- - 我理解出了偏差
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
第16題計算Dirty price的時候為什么要把%4的市場利率除以2轉換成按半年付息的？直接用（1+%4）的n次方 n=天數(shù)/一年總天數(shù) 不可以嗎？求解
如果保證金余額正好等于維持保證金，還要追加保證金嗎
講chooser optiond的時候，max(PV(k)-s1,0)相當于一個t1時刻到期到期期權，這里不是很明白。根據(jù)期權上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，這里減s0,應該是初始的股票價格，而不是到期時的價格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1應該是t1時刻的初始價格，而不是t1時刻，期權到期時的股票價格。那么max(PV(k)-s1,0)也不應該是t1時刻到期的期權。如果max(PV(k)-s0,0)代表的是pay off, 那么是否應該表示成 max（K-s，0）應為已經(jīng)是到期，K不需要再折現(xiàn)了。
講chooser optiond的時候，max(PV(k)-s1,0)相當于一個t1時刻到期到期期權，這里不是很明白。根據(jù)期權上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，這里減s0,應該是初始的股票價格，而不是到期時的價格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1應該是t1時刻的初始價格，而不是t1時刻，期權到期時的股票價格。那么max(PV(k)-s1,0)也不應該是t1時刻到期的期權。
程寶問答
金程問答
