老師您好，二月九號(hào)的浮動(dòng)利率是六個(gè)月的，那為什么計(jì)算的時(shí)候還要除以二呢，我不太理解除以二的原因。
老師好，請(qǐng)問這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F 啊？
熊市看跌期權(quán)
老師，39題，題干說“A currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350”這難道不是說明，期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)是CHF嗎？為啥視頻里老師說是USD？
老師，是不是算好settlement，然后按PV（一般/復(fù)利）折現(xiàn)，得到的結(jié)果就是valuation
這個(gè)題目的B選項(xiàng) 重點(diǎn)應(yīng)該在sufficient number of bondholders吧 trustee 履行職責(zé)和bondholder的數(shù)量沒關(guān)吧
為什么daily settle會(huì)使future價(jià)值下降呢
請(qǐng)問43題中，為什么最后要short頭兩個(gè)bond而long第三個(gè)bond呢？
請(qǐng)問這個(gè)m t該怎么理解。。
為什么semi也是要折成半年 那考試?yán)锩嬉姷絚oupon都是代表一整年的嗎
計(jì)算方差最小時(shí)的hedge ratio h的時(shí)候，不是應(yīng)該有個(gè)負(fù)號(hào)嗎？
老師，關(guān)于contango和backwardation我想問一下，即便contango是spot小于futures，但是如果題目給出R值和T值，算出來的遠(yuǎn)月期貨（spot*（1+r）∧t）是否有可能小于近月futures呢，如果小于的話，那我們?cè)趺磁袛嘣撌袌?chǎng)的是normal還是backwardation呢？
老師您好，麻煩再講一下這題
老師您好，daily gain怎么算的
老師您好，offsetting 是什么呢？
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