老師請問算式里的AI 為什么抵消了？謝謝
老師，請問一下，這道題第一個long put中題干提到的at the money是沒有用嗎？不存在在at the money下S=K的情況嗎？
還有，這里從哪里能看出來float rate是libor呢？
第17題，在這里困惑的點是：隔夜利率是compounded day by day during the quarter，在這個題目里沒有意義的信息么？
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應(yīng)該有十一筆嘛
老師，應(yīng)該是減掉成本吧
這題知道怎么做 想問問是不是看漲看跌期權(quán)的的最大價值相差是兩個相差的lower bound 兩個的最低是相差的upper呢
不太明白老師講的D選項，為什么不是完全沒有價值呢。什么情況就是完全沒有價值了啊
老師，牛市和熊市的部分，怎么理解呀
老師，想問下 T 的取值，我有點混淆。比如說quarterly應(yīng)該是帶3/12？ 像題目中four month 所以是4/12 ？
老師您好，二月九號的浮動利率是六個月的，那為什么計算的時候還要除以二呢，我不太理解除以二的原因。
老師好，請問這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫的 S(1+R_B)^T/F ??？
熊市看跌期權(quán)
老師，是不是算好settlement，然后按PV（一般/復(fù)利）折現(xiàn)，得到的結(jié)果就是valuation
這個題目的B選項 重點應(yīng)該在sufficient number of bondholders吧 trustee 履行職責(zé)和bondholder的數(shù)量沒關(guān)吧
程寶問答
金程問答