請問這個m t該怎么理解。。
為什么semi也是要折成半年 那考試?yán)锩嬉姷絚oupon都是代表一整年的嗎
計算方差最小時的hedge ratio h的時候，不是應(yīng)該有個負(fù)號嗎？
老師，關(guān)于contango和backwardation我想問一下，即便contango是spot小于futures，但是如果題目給出R值和T值，算出來的遠(yuǎn)月期貨（spot*（1+r）∧t）是否有可能小于近月futures呢，如果小于的話，那我們怎么判斷該市場的是normal還是backwardation呢？
老師您好，麻煩再講一下這題
老師您好，daily gain怎么算的
老師您好，offsetting 是什么呢？
老師請問什么樣的標(biāo)的資產(chǎn)與利率無關(guān)啊
這一題算錯的原因出在哪里？
第96題，為什么第一年沒死的概率不是用題目給的survival probability？
老師，這個利率是怎么轉(zhuǎn)化的呀？
這個老師講的對?。?？ 反了吧？
老師你好，這個知識點(diǎn)在哪個章節(jié)講過呢，有點(diǎn)混了
那如果是在0.5到1年之內(nèi)死亡，怎么在0.5年進(jìn)行賠付呢
Q61如果沒有同樣期限的互換，都用線性差值法求對應(yīng)期限的利率嗎
程寶問答
金程問答