金程問(wèn)答
不就是兩者相加除以2嗎
這里給的各種利率不是已經(jīng)是按每季度的數(shù)據(jù)嗎？為什么還要乘四分之一？
老師完全聽(tīng)不懂這道題目的講解……求解釋?zhuān)詈糜没A(chǔ)一些的語(yǔ)句，謝謝
老師，我問(wèn)道題，一個(gè)20年的零息債券，折扣率4%，如果增加50bp價(jià)格怎么變。是否這樣求，變之前：100（1-4%）^20=44.20；變之后：100.5（1-4%）^20=44.42;所以是價(jià)格變化了0.02嘛？
第二點(diǎn)解釋下
這里說(shuō)worse credit 出去libor ＋ 2%，進(jìn)來(lái)libor，沒(méi)太懂這里說(shuō)的進(jìn)來(lái)出去啥意思
那么市場(chǎng)觸發(fā)價(jià)指令有可能都不執(zhí)行，因?yàn)閮r(jià)格沒(méi)有觸發(fā)到設(shè)置的最低價(jià)？
請(qǐng)教老師，在計(jì)算CF時(shí)， 假定某債券的息票率為8%，債券期限為18年零4個(gè)月。為了計(jì)算轉(zhuǎn)換因子，假定債券的期限為18年零3個(gè)月。將所有息票支付的現(xiàn)金流以年率（半年復(fù)利一次）貼現(xiàn)到3個(gè)月后的時(shí)間上，債券價(jià)格為，下圖第二個(gè)公式 =====3個(gè)月的利率為（√1.03-1）*2，即2.9778%。 這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？ 年利率6%，3個(gè)月的利率1.5%，可以這么算么？ 或者 按著 （1＋6%）=（1＋R/4）的四次方呢？ 謝謝
選項(xiàng)4和7，本身是矛盾的，為什么還選在一起？如果按照解答中所說(shuō)，收獲時(shí)，庫(kù)存重設(shè)了，那么豐收到來(lái)前，庫(kù)存很低，預(yù)計(jì)收獲時(shí)庫(kù)存會(huì)大量增加，價(jià)格應(yīng)該是收獲前高，收獲后低，backwardation,4應(yīng)該是不正確的
老師好，請(qǐng)問(wèn)圖一中關(guān)于期貨的現(xiàn)金流的表述是有問(wèn)題呢？按照來(lái)圖二來(lái)看，期末單向的現(xiàn)金流應(yīng)該是含了本金+一筆利息呀
老師好，關(guān)于互換的發(fā)生時(shí)間的問(wèn)題，能否說(shuō)兩家公司之間的互換的發(fā)生時(shí)間都是在這兩家公司在市場(chǎng)上借錢(qián)后和把錢(qián)還給市場(chǎng)前的中間這段時(shí)間發(fā)生的？
老師，本題中call和put的意義在哪呢？是不是call option在這里可以理解為callable呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)64題在算現(xiàn)金流的時(shí)候 為什么還要乘以0.5算半年的 他的表格里面給的不就是應(yīng)該是六個(gè)月的libor么 那不應(yīng)該是需要把4%除以2 其他的還是按照表格里的libor直接算出來(lái)的不就是半年的現(xiàn)金流嗎 為什么還要乘以0.5呢
55題有簡(jiǎn)單的方法嗎
為什么Strip hedge交易次數(shù)更少一些呢？如果12個(gè)月，strip hedge一次不就可以到12個(gè)月嗎
程寶問(wèn)答
