69題，利率互換固定利率是%7，即目前的市場利率，然后后面又說當(dāng)前連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險利率是%4，這兩個利率之間有關(guān)系嗎？按照一般題目來說市場利率一般就指的是無風(fēng)險利率吧？
第39題，老師講的感覺很復(fù)雜啊， 根據(jù)題目要求，可以看出是對CHF的套利策略，，現(xiàn)在CHF futures price是0.7350USD, 那根據(jù)已知條件可以得出CHF SPOT PRICE 是 0.7310， 根據(jù)無套利原則算出來的future price是0.7323 小于 0.7350， 低買高賣即 買入CHF SPOT 賣出 CHF FUTURES, 這樣就選出來C了，， 這樣理解對么？
老師，第15題，這里說，還有10個coupon payment也就是說從settlement開始算未來還有10筆，那現(xiàn)在要折回到前1次付息日，N應(yīng)該是11吧
習(xí)題集564題 不太懂
老師好，關(guān)于FRA的問題，如圖所示，這里說到T1時刻就已經(jīng)知道了T1~T2這段時間區(qū)間的實際利率了。請問現(xiàn)實中也是如此嗎？之所以有這個疑問，是因為利率本身是一個代表某時間跨度的單位，感覺利率應(yīng)該在這個時間跨度的末端時確認(rèn)好像會客觀一些。
老師好，請問置信區(qū)間是默認(rèn)對應(yīng)雙尾的顯著性水平嗎？比方說如圖這題，我是如何知道1-95%=5%是雙尾顯著性呢？
老師您好，麻煩說一下2.4.6公式
不明白雖然可以自己調(diào)價格本身不需要對沖 但題目不是問有什么方法可以對沖發(fā)行的債嗎
老師您好，這張圖不太理解
這里的兩個max是怎么確定的啊
老師您好，在熊市看跌的情況下，long put的執(zhí)行價格k2高（k2更有利于行權(quán)）是因為在熊市的情況下，更高的執(zhí)行價格代表其跌的可能性更大，更有利于賺錢嗎？
百題57&58 同樣都是oil producer, 為甚一個是擔(dān)心價格下跌，一個是擔(dān)心價格上漲？
老師我想問一下473題為什么不能直接用我左邊+成本那么計算啊
00:08:00, 為什么尋找另外一個互換并且和已有互換構(gòu)造組合就能估計互換的valuation？
老師第三十八題不是連續(xù)復(fù)利嘛
程寶問答
金程問答