請問，basis risk是等于現(xiàn)貨價格與期貨合約中約定的期貨價格之間的差值，還是等于現(xiàn)貨價格與期貨合約的價值之間的差值??？
為什么選B啊？
老師好，這里short call，當EUR上漲時，所面臨的損失不是越大嗎？就像圖二里，當高于1.34時，是急劇下滑的，公司面臨的損失也就大，那不是應該選B嗎
老師，這張卷子我做到14題，都感覺很難，考試也是這個難度嗎？我現(xiàn)在時間很緊，如果這些題目是非主流的話，我就放棄去做押題了
老師您好，這題為什么要對分紅進行折現(xiàn)，而且分紅是每四個月給一次，那這里的期限是八個月，應該是給兩次呀？為什么按四個月的利率進行折現(xiàn)的？
老師您好，這邊我有一個疑惑就是當利率下降時，投資者在投資的收益率低于6%，但是即使低于6%,投資者在投資仍然是有收益的，那為什么在利率下降時，投資者會偏好沒有coupon的零息債券呢
27題的計算結果是大于等于35，BCD也大于35，是不是題有問題？
老師這個地方為什么一般是out of money 的期權呢？
老師40題 本國貨幣不應該是歐元，外國貨幣是USD嗎 不應該是本國貨幣處于外國貨幣嗎
老師，怎么看她是空頭呢
上下限利潤怎么算
請問老師，模考二第55題為什么答案不用-1再比值？
請問這題知識點是什么
老師好，此處我不是很明白為何五年后的PV=100,000，雖然題目中說是前5年沒有減本金，可是按定義來看，pv是一筆現(xiàn)金流，這100,000是5年前發(fā)生的現(xiàn)金流，5年后的這個時間點并沒有產生100,000的現(xiàn)金流。另外對于該題還有一個很困惑的問題，這題的答案中表示說由于前5年只付利息而沒有扣除本金，所以可以當成是一筆25年的本金為100,000的mortgage。如果是這樣的話，作為借貸人我那前5年的利息不是白給了嗎？比方現(xiàn)在有兩個mortgage, 同樣是本金為10,000, 一個分25年還，一個分30年還，而這30年期的mortgage后25年的還的錢跟單獨一個25年期的mortgage要還的錢是一樣的話，這樣不就回到剛剛所說的，前5年的利息我白給了，還不如直接買一個25年期的？
請問老師，模考二第17題怎么理解compound day-by-day？連加12次怎么用計算器實現(xiàn)？
程寶問答
金程問答
