分不清題目中的long和short，可以把不同語境中的他倆的區(qū)別列一下嗎？
請問這一題知識點是什么
請問這種題，計算器怎么按
老師好，請問為什么期貨合約的交易成本會比遠(yuǎn)期合約的低？
奇怪，不是本國利率高，更容易吸引外幣來兌換人民幣投資本國貨幣市場嗎？那么本國貨幣需求增加，應(yīng)該增值吧？怎么通過計算倒過來了，本國利率上升反而貶值了呢
老師好，該題的A選項說到OTC交易有可能引發(fā)系統(tǒng)性問題，請問如何理解此處所提到的“系統(tǒng)”呢？它是指涉及到IT方面的系統(tǒng)嗎？還是指其他什么系統(tǒng)？
習(xí)題589,590。589用的是current duration 5 year, 而590用 的是expected duration 6.2 year , 4.8 year, 但是bond的price 用的是current price 98.47. 為什么？
為什么看跌期權(quán)那塊，標(biāo)的資產(chǎn)的價格是40？
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢？另外，像付息債就很直觀看出N是付息的期數(shù)，可是零息債并沒有涉及付息，那我應(yīng)該如何準(zhǔn)確理解這個N對于零息債是一個什么意義？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
老師好，請問一般什么時候用普通復(fù)利什么時候用連續(xù)復(fù)利呢？我看算出的結(jié)果的差別還是挺明顯的
為什么選A
這里意思是不是說，價格在買的時候就確定好了，不可能再變化，但是價值確實可以變化的，價值的產(chǎn)生是因為不同時期的價格不同，價格之間的差異就出現(xiàn)了價值？
31題根據(jù)怕什么做什么的原則，擔(dān)心利率上升不應(yīng)該做long么？擔(dān)心利率上升就做利率上升
老師，70題，紅利in three month，不是說每3個月收到一次，而是單筆的3個月收到一次嗎？
程寶問答
金程問答