BC兩項相比，grama為負(fù)，就意味著風(fēng)險大嗎？
這里期末應(yīng)支出的是84英鎊吧？怎么老師寫的是104英鎊
老師，今天說到對沖策略時（練習(xí)題也是），說持有一份資產(chǎn)，bond或者stock，擔(dān)心價格下跌，采取short hedge，這樣一來邏輯就變成了持有某項資產(chǎn)，就要short來對沖嗎？
P247練習(xí)題5的說明中計算A\B的值寫錯了，應(yīng)該是10348000,10303000
P234中計算獲得和損失的利息時，不會應(yīng)該是這個月的第12天交付而導(dǎo)致獲得利息不能按照整個月計算嗎？
第410 怎么做呢
老師您好，為什么80*25呢？25是哪來的呢？
考試會考超出老師講的這些期權(quán)策略嗎？還是就9種呢
這道題算一年convenience的時候，從月算成年，可以用0.2%*12嗎，
老師您好，關(guān)于在期貨市場上鎖定利率的問題，如果利率在未來某個時間段下降了，那么對于lender來說，可以到期貨市場short 一份利率合約，從而在期貨市場賺錢。但是如果利率市場是往上漲的話，對于lender來說，利率市場收到利息更多，在期貨市場就虧了，而且要支付（K- S）這么多給合約對手，那么這個策略也有少賺的風(fēng)險了？或者說是不是期貨市場做空市場利率的策略本質(zhì)上是為了鎖定K，就是保證賺到K就算贏了？請老師幫忙指點，謝謝
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點幾啊，為什么不是13點幾呢？第一個2014年的7月1號付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
這頁是價值還是價格的比較
d/f=eur/usd，老師這里的寫法錯了
老師您好，這里X>R時，E(St)不應(yīng)該>F0嗎？
老師您好，請問下題里的interest rate是不是說已經(jīng)是按月連續(xù)復(fù)利的呀，但是老師在講的時候interest rate除以了12，結(jié)果應(yīng)該是不對的，這里應(yīng)該是老師口誤吧？
程寶問答
金程問答