老師您好，第四題您看看我的理解對(duì)不對(duì)：1. 因?yàn)镕RA的計(jì)算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問的是starting in one year， 所以我們需要用一般復(fù)利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定，我們通過(guò)兩個(gè)zero rate，算出來(lái)的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說(shuō)earn 7%就是short FRA呢？還是有點(diǎn)沒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。謝謝老師
這道題告訴我們trade at par有什么意義嗎？我需要的value只要是期初的價(jià)值就可以了吧？
A？
為什么是more？
588怎么算？
老師，這題怎么做呀？
為什么不是c呢？
422 為什么鉛筆算的不是對(duì)的？
這道題有點(diǎn)懵
老師。43題的b選項(xiàng)，slightly seasoned是什么意思
這個(gè)題其他幾個(gè)選項(xiàng)哪里錯(cuò)啦
老師，這道題怎么看哇
97的bte算法也寫一下
22題，call計(jì)算值是大于5.56，但是賣出是5，不應(yīng)該是負(fù)值選B嗎
這道題不應(yīng)該是害怕價(jià)格下跌 所以應(yīng)該Sell嗎
程寶問答
金程問答