杠桿的大量增加是事件風(fēng)險嗎？
不是應(yīng)該是每四個月分一次嗎 第四月分一次應(yīng)該是fourth吧
老師，在這里計算SMM時，分子，prepayment指的也是本金么？而且還是多付的那部分本金？比如，本來這期應(yīng)該還1200，本金1000，息200，結(jié)果付了3000，這時的prepament就是3000-1000-200？還是3000減去1000？
這道題，老師還沒有講呢？視頻說想一下，后面就沒有講了
最后的習(xí)題，為什么連續(xù)復(fù)利下的利息差直接用除以4計算，而不是取0.25次方值
為什么無風(fēng)險投資是pv（k）
第七題中，d選項這個圖遠(yuǎn)期利率在即期利率下降時，遠(yuǎn)期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理？
百題71，第一句話里的at the money不用管嗎？為什么題干要這么寫？是有什么意義嗎？
已知一個up and in put 和一個up and out put可以得出一個European put怎么得出來的呢？如何計算出？
如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨資產(chǎn)一樣，并且現(xiàn)貨和期貨到期也完美匹配，那么到期日的Spot price 和 futures price就相等，因為期貨價格接近到期會收斂于現(xiàn)貨價格，basis就沒有了？
這題背景是考慮通過多頭指數(shù)期貨來對沖做空股票市場？
能否列一下最大的收益
為什么1+美元通脹率約等于1
為什么第一道題是虧2而第二道題是賺2呢？ 我認(rèn)為兩個應(yīng)該是相反的
梁老師講的看漲期權(quán)的下限，意思是，假如能夠在買到期權(quán)的那一刻就立即執(zhí)行的話，就會有S0-PV(X)的收益，如果期權(quán)費小于這個值就會有套利機會嗎？如果是這樣，問題是在歐式期權(quán)里這個假設(shè)并不成立，這個又如何解釋？
程寶問答
金程問答