請(qǐng)問這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率前面為什么要用4%-3%，而后面計(jì)算的時(shí)候卻只用4%折現(xiàn)呢？這個(gè)歐元、美元利率之間的關(guān)系不是太明白。
老師可以解釋一下為什么期貨利率R等于（1-quoted price%）嗎？
老師，這題完全沒看懂
精 怎么判斷遠(yuǎn)期利率協(xié)議的 long和short方
請(qǐng)問為什么這題計(jì)算應(yīng)計(jì)利息用的是（182-74）/182，而不是74/182 ？如果用的是前者，那么債券的dirty price不久變成clean price減AI了嘛，難道不是后三期的coupon貼現(xiàn)加上后邊74天的應(yīng)計(jì)利息嘛？
老師好，請(qǐng)問為什么視頻里算 portfolio variance的時(shí)候 單個(gè)資產(chǎn)variance 前面沒有權(quán)重w（1/3）？這和老師上課講的公式不一樣誒。
第二個(gè)是教訓(xùn)？？
為什么是short hedge可不可以仔細(xì)說一下
請(qǐng)問B選項(xiàng)是什么意思，是右偏嗎
三和四沒懂
能著重講一下?lián)p失螺旋嗎，為啥出售資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致更多損失，然后又會(huì)在出售資產(chǎn)呢
reversal和backwardation有什么區(qū)別？
這題妙啊，b-a這一步我就算想到了也不敢往下算
老師，這題可以用計(jì)算機(jī)算出來嗎？
老師好，這道題我覺得應(yīng)該是 0.2=(10%-8%)/10%。還請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下我的思路有什么錯(cuò)誤，謝謝。
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