金程問(wèn)答
老師，這道題我是這么做的：先用put-callparity算出call的價(jià)格，得出call=3.514,又因?yàn)閗nock-input+knock-output=普通put也就是題目中的6.75，knock-incall+knock-outcall=普通call=我算的3.514，所以不管怎么樣knock-incall和knock-outcall的價(jià)格應(yīng)該相對(duì)較低，答案只能在A或者B中選擇
55題的對(duì)沖，久期能在講一下嗎？怎么辨別的正負(fù)久期
B選項(xiàng)為啥后半句是兩千份期權(quán)啊，這個(gè)斜率是-0.5有什么關(guān)系啊
為什么不能用我寫(xiě)的這個(gè)公式啊，是因?yàn)檫@個(gè)題是連續(xù)復(fù)利，而我的那個(gè)公式是用在一般復(fù)利情況下的嗎，考試時(shí)候他會(huì)說(shuō)清楚嗎，這個(gè)題用我的那個(gè)公式數(shù)值題里都給出了，可以用嗎，結(jié)果一樣嗎
求2015年現(xiàn)值時(shí)T為啥是5/12 不應(yīng)該是150/360呢 T的意思不是相當(dāng)于付息時(shí)間嗎，2015年4.1到2015年9.1不是150嗎，換算成T要求的年不應(yīng)該是150/360嗎
這題每半年一復(fù)利，那折現(xiàn)日期不應(yīng)該是6/12，12/12，15/12嗎
如果ctd算出來(lái)是負(fù)的，怎么解釋呢？能不能給一下coversion factor具體怎么算的？
怎么又是根據(jù)連續(xù)復(fù)利考慮啊 所以2022年的考生來(lái)說(shuō)到底要不要掌握連續(xù)復(fù)利啊 這題根據(jù)按年福利根本就無(wú)從下手
bond market練習(xí)1不知道哪里錯(cuò)了，請(qǐng)老師解答
cleanprice等于dirtyprice的原因不理解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下二者區(qū)別和聯(lián)系
swap課后題第四題選D為什么不行？
這邊的q是帶0對(duì)么 因?yàn)闆](méi)有分紅，公式中
這道題的文字解析和老師的視頻解析不一樣，請(qǐng)問(wèn)題目中給出的匯率等信息是干嘛用的
這道題怎么看出來(lái)是報(bào)價(jià)quote price和交割價(jià)settlement price？
老師，為什么這道題的C選項(xiàng)后半部分 short XYZ put option用的不是XYZ table里的第一排數(shù)據(jù)呢 K=7.5， Put= 0.15; -MAX (7.5- 8.13, 0)+0.15?
程寶問(wèn)答
