為什么我算出來是0.0895，公式是對的
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
老師這個s?pv（k）不是遠期的價值嗎不是期貨價值啊
這里的3%為什么不需要先換成actual/actual的年利率，然后再進行從季度復(fù)利到連續(xù)復(fù)利的利率轉(zhuǎn)化？
老師可以解釋一下ccp的逆向選擇嗎？投資者購買更多低估的產(chǎn)品，賣出更多高估的產(chǎn)品不是在每個市場里都會發(fā)生的套利嗎？為什么在ccp里要著重這樣說？
為什么計算器算的時候fv等于0
老師，A-B+C-D里的C不就是收到的interest嗎？
請問這里S0為什么要折現(xiàn)？這兩個乘以對應(yīng)的利率為什么是這樣的？
這題里老師用的是連續(xù)復(fù)利的方法，cost of carry = r-y，如果是一般復(fù)利的話cost of carry怎么算呢？
老師，請問這道題為什么不能用我寫的那種方法做呢？
老師您好 幾個問題 第一個是發(fā)行浮動債券是支浮動還是收浮動啊 第二個是買固定利息債還有支固定收浮動這一說嗎 還請您匹配一下買賣固定債券 買賣浮動債券 與收支固定，浮動 第三個是 買債券為什么用﹣ 賣為什么用﹢
精 這題怎么做
題干里說是百分之二的利率，折現(xiàn)時候分母不應(yīng)該是1。02嗎為啥解析里寫的是1。01啊
精 上面這段例子說的是什么知識點呢 沒太看懂
請問老師smm是什么，為什么要這么計算？
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