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信用風(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
第二個(gè)，信用利差導(dǎo)致破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師上課說信用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)var要求99.9%，信用風(fēng)險(xiǎn)要求單邊99%，這里兩個(gè)都是信用風(fēng)險(xiǎn)，要求不一樣，怎么理解
為什么信用利差增加，信用資產(chǎn)的價(jià)格會下跌？是因?yàn)槎既ネ顿Y高風(fēng)險(xiǎn)低信用資產(chǎn)，那信用資產(chǎn)的價(jià)格不是會隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會下降呢？
為什么對核心部分配置更高信用額度 對波動部分配置更低信用額度
老師，產(chǎn)品包含市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，將其歸為市場風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？，為什么？
第2題，A選項(xiàng)，說債券價(jià)格越高，HF對銀行的信用敞口就越少。這句話不理解，，HF對銀行的信用敞口是誰面臨的信用敞口?。?
銀行貸款給信用評價(jià)低的企業(yè)會降低銀行的信用評價(jià)嗎？如果會，為什么
學(xué)CFA時(shí)說MPS是不按信用分層的，按信用分層的是CMO。請老師核實(shí)一下
程寶問答
金程問答