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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
想請(qǐng)問為什麼這題市場(chǎng)/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
FHLB也是從市場(chǎng)發(fā)債來取得資金來源，它們?cè)跄躱ffer lower than market interest rate? D的表述是客觀實(shí)證嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個(gè)supply 是指市場(chǎng)上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場(chǎng)假説的內(nèi)容不是關(guān)於價(jià)格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
這個(gè)題目的真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個(gè)相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價(jià)格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場(chǎng)上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對(duì)不是嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
139頁 還是不是很明白市場(chǎng)利率月看漲 看跌期權(quán)的關(guān)係，老師說的那個(gè)什麼現(xiàn)在有貨將來要錢，現(xiàn)在有錢將來換貨的例子聽不懂
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師，想請(qǐng)教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場(chǎng)與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
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