金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時(shí)候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請(qǐng)問(wèn)是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢(qián)/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；窟€是說(shuō) 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動(dòng)率微笑是沒(méi)有的？？
F-S,是用外幣買(mǎi)資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說(shuō)重復(fù)了。三個(gè)方式是否為：1.央行借錢(qián)2.銀行間借錢(qián)3.用外幣買(mǎi)資產(chǎn)到未來(lái)，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒(méi)說(shuō)是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時(shí)自動(dòng)用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來(lái)F1,2=3.75%(普通復(fù)利
老師，這里的Call option 的price 我算出來(lái)是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不會(huì)呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，謝謝
老師，第6道題，答案是1089這個(gè)，折現(xiàn)到2014年1月1日，N不是應(yīng)該等于14嗎？折現(xiàn)到2014年7月1日，N=13，但講解說(shuō)N=12,為什么老師的講解都比我的N少1。
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標(biāo)注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
最底下的公式分子不明白，為什么消掉一個(gè)n，分母會(huì)是根號(hào)下n
請(qǐng)問(wèn)第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個(gè)公式是哪門(mén)課哪個(gè)章節(jié)學(xué)的？
按照書(shū)上的公式分母是方差除以n開(kāi)根號(hào)，為何本題分母不用除以根號(hào)n
分母的根號(hào)下到底是1/N還是1/N-1呢？?jī)蓚€(gè)版本都見(jiàn)過(guò)
（sigma/根號(hào)n）是標(biāo)準(zhǔn)誤，那永（無(wú)偏樣本標(biāo)準(zhǔn)差S/根號(hào)n）是什么呢？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
N(d2)查表的時(shí)候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？
程寶問(wèn)答
