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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)binomial tree 里面 Option price f 這個(gè)公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問： 1、這道題也給了F、t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么?。?
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個(gè)老師講的時(shí)候不是也可以每個(gè)系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗(yàn)嗎，只不過為了方便提出F聯(lián)合檢驗(yàn)，那如果單獨(dú)檢驗(yàn)的話，這兩個(gè)不是都不顯著嗎
t-test 沒有一個(gè)系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗(yàn)通過嗎 那f檢驗(yàn)表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
老師您好，對(duì)于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價(jià)除以昨日
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
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