SMA針對操作風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？
IRC不是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)嘛 那不是應(yīng)該是10天99％的 第三說的不是啊
這是真題嗎？
頻率和嚴(yán)重性的兩張表格能貼一下嗎
解釋一下A
grossincome是什么
標(biāo)準(zhǔn)法不是在96修正案提出用來算market capital的嗎 怎么到這里又變成了是對credit capital的改良了
審計(jì)一般都要做哪些職能？
Mc和Ms區(qū)別是？
Ms 和Mc指的是？
A risk manager is considering a HKD 400 million loan that will be fully funded by deposits paying an average annual interest rate of 1.0%.這句話怎么知道這個(gè)是收入還是支出呢 1.0%
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用評估風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
為什么直接把1.2帶入到第二階梯的公式里計(jì)算了呢？1.2b里面不是應(yīng)該1b用第一階梯的，剩下0.2b用第二階梯的嗎？
請老師再講解一下第二條錯(cuò)哪了
risk-based是指什么？為什么leverage ratio是non-risk-based？
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