金程問(wèn)答
老師C和D為什么不行、
老師，第三條中，NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，這個(gè)該怎么理解？
老師，解析里面說(shuō)， In regard to (B), this is false as the countercylical buffer is only meant to apply during excess credit regimes. “This requirement will be released when system-wide risk crystallizes or dissipates.” 這是什么意思？B的錯(cuò)誤是什么？
老師D是錯(cuò)在normal了嗎
請(qǐng)老師再解釋一下B的錯(cuò)誤
老師，該怎么記憶是10天/1年、99%/99.9%、trading book/banking book？
老師，A選項(xiàng)，視頻里說(shuō)用10天的VaR，但是文字解析里說(shuō)壓力VaR應(yīng)每周計(jì)算一次，到底應(yīng)該是哪個(gè)？
老師可以寫(xiě)一下這道題的公式嗎
老師，ACD還不明白
老師，B和C還不明白
老師D是什么意思？為什么D對(duì)？
麻煩老師梳理一下market risk、operational risk、credit risk分別用的是什么置信水平和時(shí)間
老師，沒(méi)聽(tīng)懂C錯(cuò)在哪兒
老師請(qǐng)?jiān)僦v一下D
老師，解析里面關(guān)于C選項(xiàng)This is still incorrect today as EBA still requires a baseline scenario (CCAR does too now.)這句話(huà)是什么意思？、
程寶問(wèn)答
