老師此處講：信用風險分3類計算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場風險計算分的多一點，分5類（利率風險，匯率風險等）。我的問題是，這種比較好像不是一個緯度的比較??？因為衍生產(chǎn)品也有利率風險，匯率風險等風險。請指正，沒聽明白信用風險計算和市場風險計算有什么區(qū)別。謝謝
A B都說高級管理層有direct role應(yīng)該不對吧？
老師，請問信用風險IRB應(yīng)用copula計算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
請問ERM是top down 還是 bottom up的管理模式呢
C選項怎么就是對的了？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
老師，310和311題都是考操作風險經(jīng)濟資本計算，請問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個題給的氛圍點不同，分位點不影響計算的對嗎？謝謝您。
老師，有一個疑惑不解的地方想請教一下。在Economic capital framework中，我們講說像RAROC考慮了風險分散化作用，考慮了rho。但是銀行計算資本金是bottom-up和decentralized的，無視各風險相關(guān)性直接加總，所以沒考慮rho。這兩點不沖突嗎？不知道計算capital到底有沒有考慮diversification、rho。??
老師，這題不是問的Adjusted-RAROC嗎
老師這道題能否給講解下
老師這道題能否講解下
第10頁中board也有Framework的職能，也提到了integrated，與CRO這個establishingFramework職能有什么實質(zhì)區(qū)別？
CCB CCyB分別是加在哪一層資本要求上的？謝謝??
b能仔細解釋一下嘛？謝謝謝謝～
老師，請問bank holding company是不是不需要滿足basel要求，只要滿足CCAR的要求就可以了？（或者說，是不是本質(zhì)上已經(jīng)不算是bank了 ，所以和basel無關(guān)了呢）。
程寶問答
金程問答