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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，用國債期貨對沖利率風險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學統(tǒng)計學中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學統(tǒng)計學中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師71這題的計算思路是怎樣的 我沒看懂為什么要進行這樣的操作
老師，請問這道題的BCD分別對應操作風險的哪一類？
操作風險是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風險呢
請問A項說外包不能緩釋操作風險，那什么時候才會做外包呢
為什么違約概率還要多一步類似折現(xiàn)的操作，除以自己的YTM呢？
Financial position risk 這不是融資風險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風險
老師好，操作百題67，assuming no regulatory add-ons have been imposed,這句話怎么理解？
老師 能解釋一下操作風險中的availablity bias和anchoring bias嗎
請解釋一下CDO和CDS這兩種產(chǎn)品的含義、如何操作以及區(qū)別？
操作風險計量最新的basel已經(jīng)簡化了，考試還按照舊的來嗎？
老師你好，請問圖中33題A選項錯誤在哪里？（來自百題操作風險）
操作43題。老師，這題為什么選D不選A？ 啥是外生啥是內(nèi)生？
操作65題。老師這個題為什么選C不選A？答案沒講，老師也沒講
程寶問答
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