金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問(wèn)： 1、這道題也給了F、t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么?。?
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個(gè)老師講的時(shí)候不是也可以每個(gè)系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗(yàn)嗎，只不過(guò)為了方便提出F聯(lián)合檢驗(yàn)，那如果單獨(dú)檢驗(yàn)的話，這兩個(gè)不是都不顯著嗎
t-test 沒(méi)有一個(gè)系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗(yàn)通過(guò)嗎 那f檢驗(yàn)表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒(méi)理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說(shuō)明越不容易違約？
老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)為什么這里再求方差的時(shí)候沒(méi)有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無(wú)法得到相同的答案呀
請(qǐng)問(wèn)紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫(xiě)的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來(lái)是負(fù)數(shù)呢？
請(qǐng)問(wèn)怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁(yè)最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過(guò)程嗎
34題，解析答案說(shuō)"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁(yè)95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
程寶問(wèn)答
