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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在上課的時(shí)候，老師有提到過，對(duì)沖就是反向操作就行了，我對(duì)這句話有些疑問
老師，市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法五類，操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)法七類，分別是哪些？
習(xí)題集537題 想讓老師給解釋一下BC選項(xiàng)的操作
D選項(xiàng)將交易成本攤銷到整個(gè)投資時(shí)間段具體操作如何？
為什么第二個(gè)定義為內(nèi)部操作的失敗而不是信用風(fēng)險(xiǎn)呢
這里第二點(diǎn) make 阿法 neutral可以舉例解釋一下具體操作嗎？
老師，如果換換數(shù)據(jù)，level2 大于40%，該怎么操作？比如此處是3million"?謝謝老師
c選項(xiàng)，為什么信用和操作會(huì)涉及var的概念呢，wcl-el哪個(gè)涉及了？
老師，C選項(xiàng)為什么卷積后就能看出操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因呢
為什么arithmetic return 直接除以252，而不是360/365，其他類型的return也是這么操作嗎？
請(qǐng)問這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
書上回歸系數(shù)t檢驗(yàn)自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點(diǎn)取值都是多少呢？聽吳老師講解貌似是相等的？
為什么 第三個(gè)表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
程寶問答
金程問答