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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
追問 操作風(fēng)險(xiǎn)62 題 感謝老師的解答 對(duì)于老師給我的解答圖 2，這里提到這個(gè)懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個(gè)factor是0～1，這個(gè)總范圍是3～4
老師，利率互換和貨幣互換其實(shí)本質(zhì)是一樣的，操作也一樣，都是看成long和short兩個(gè)bond，看差值，只是說貨幣互換是需要最后調(diào)成成同一種貨幣再比較，我說的對(duì)嗎？
在AT the money附近不是delta變化最大嗎？隨著價(jià)格波動(dòng)delta變化巨大，需要的對(duì)沖操作也就越頻繁，累計(jì)成本也就越高??；當(dāng)價(jià)格一口氣漲上去delta不就不怎么動(dòng)了？這題問得很奇怪啊
請(qǐng)問老師，long position in future，以為在未來可以以固定價(jià)格買，如果價(jià)格下降會(huì)產(chǎn)生不利影響，想要close out，也就是說要反向操作，也可以理解為hedge，所以答案不應(yīng)該是B worse price嘛？
選項(xiàng)1有疑問，他說只要不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)跟信用風(fēng)險(xiǎn)的都是操作風(fēng)險(xiǎn)？那起碼流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是一大類風(fēng)險(xiǎn)吧，還有其他一些戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)之類的小風(fēng)險(xiǎn)呢？
面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項(xiàng)是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對(duì)呀。UL和WCL我們都知道是兩個(gè)概念。難道是操作風(fēng)險(xiǎn)這里老師講錯(cuò)了嗎？還是我之前哪里知識(shí)點(diǎn)理解錯(cuò)誤？請(qǐng)老師指教
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險(xiǎn)的修改和操作風(fēng)險(xiǎn)的新增，沒有提及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對(duì)于過去已完成的 項(xiàng)目計(jì)算RAROC，revenue和cost使用實(shí)際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時(shí)間并沒有因信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 多種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的損失，那么在計(jì)算RAROC的時(shí)候，還是要用過去這段時(shí)間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項(xiàng)，前面半句確實(shí)是信用風(fēng)險(xiǎn)，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)科目計(jì)算的var及公式，與這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)里的basel各個(gè)版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會(huì)考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一會(huì)考慮那個(gè)，有點(diǎn)懵了。
選項(xiàng)B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所以錯(cuò)了?？蛇x項(xiàng)B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個(gè)表述對(duì)嗎？老師解釋的貌似跟B項(xiàng)無關(guān)??？
選項(xiàng)B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所以錯(cuò)了。可選項(xiàng)B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個(gè)表述對(duì)嗎？老師解釋的貌似跟B項(xiàng)無關(guān)啊？
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因?yàn)橥獠繑?shù)據(jù)對(duì)建模操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
請(qǐng)問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)里沒有提到這塊內(nèi)容。另外在介紹VAR的計(jì)算式有時(shí)會(huì)提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
請(qǐng)問老師，292題的第一個(gè)問題，所有的風(fēng)險(xiǎn)里面不是應(yīng)該總共有四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里面為什么沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？操作風(fēng)險(xiǎn)是這四大風(fēng)險(xiǎn)里面最難確定的嗎？
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