老師你好 21題的第二點我有點疑問，講義上244頁（周老師版本）給的被限制分紅的的 只有銀行不滿足ccb和ccybbuffer的時候啊，并沒有提到系統(tǒng)性重要銀行誒
這題I，說包含足夠多的損失在尾部，我想既然是尾部損失，那必然是低頻高損的，既然是低頻的，那就應(yīng)該數(shù)量很少啊，為什么題目說有sufficient mass？這不就錯了么
37題，SMA是什么，是哪一部分講的？
請問這頁PPT里紅色框里的數(shù)為什么是4%呢，一級核心資本不是應(yīng)當滿足4.5%，不滿足4.5%何來buffer？
老師， 1.債券抵押后，在第6個月的付息歸誰得？ 2.做這個repo交易，債券所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移，但是實物債券是否放在了借款人處？
老師46題 是哪一門的知識點 怎么感覺沒學(xué)過
老師 這題不應(yīng)該考慮 他給的是11個 然后在99%的情況下考慮250天 就是0.01*250 允許2個？ 然后一減就是小于10了
老師，您好。我對操作風(fēng)險的這個例子不是很能理解，主要問題有以下： 1.這里說的的例子（第一頁PPT）與市場風(fēng)險的例子（第二頁ppt）就是一個對么？ 2.如果是同一個例子，那么就是說當時是高估了相關(guān)性風(fēng)險，在危機爆發(fā)前相關(guān)性其實是比較低的，也就是說實際上equity和mezzanine之間default spread其實是比市場上看到的更大對么？ 3.那么如果是這樣為什么在第一頁ppt里會出現(xiàn)over hedge,不是應(yīng)該是對沖不足么？我理解over hedge，是說其實不需要9.54份mezzanine的保險，買多了，對么？如果是買多了，怎么又變成long single -name protection in high default-probability names，老師解釋是持有了過多的風(fēng)險資產(chǎn)，這里不應(yīng)當是買多了過多的mezzanine保險么？ 非常困惑呀
老師 這道題我記得百題好像也有。就是如截圖，背景是Repo Co和ABS Co之間違約了，ABC想跟XYZ也終止。這個時候考慮CCP介入，問能減少什么風(fēng)險。不理解為什么能減少操作風(fēng)險，我理解的是 CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對手方風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種，所以應(yīng)該是B才對吧。為何是操作風(fēng)險呢？，求老師幫忙分析。
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險百題中提到的這些模型風(fēng)險。 比如在第一類錯誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯誤，2是說風(fēng)險因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯誤中的problem with liquidity 有什么區(qū)別呀，還有第5小項，不是就在說模型使用的場景不對，這不就是第二類錯誤么？ 在第二類錯誤中3個小項又分別是什么意思呢？
這里第二行的buffer是不是寫錯了，2.5%不是加到Tier1 capital上的嗎？
計算RAROC的分母EC，和UL有什么關(guān)系，或者計算上有什么關(guān)系？
老師，百題76題在計算時不需要再加BUFFER嗎？
老師，關(guān)于C里的employee turnover, 這個員工流動率是KRI的監(jiān)控指標，請問是越高越好還是越低越好呢？還是說無論高低無所謂好不好呢？（感覺轉(zhuǎn)換率高會增加公司新鮮血液注入式好的，但是同時轉(zhuǎn)換率高似乎會增加操作風(fēng)險 因為員工需要適應(yīng)？）
老師 操作風(fēng)險里講rating system的discriminatory power是什么？應(yīng)該理解成歧視力度嗎？
程寶問答
金程問答