老師你好 第20題的d選項 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來驗證的是嘛還是多少年？
老師，（?？?的33題）這里是站在0時刻，即buy bond的時間，那么3個月后做repo，從現(xiàn)在開始6個月后回購bond，所以repo的期限應(yīng)該是3個月吧？
他要建模損失的嚴重程度，而現(xiàn)實情況不都是高頻低損的么？所以要看body 而不是tail？
III說GEV\POT都需要scale and tail parameter,這句話沒錯啊，我翻了一下書，在GEV中，規(guī)模參數(shù)就是σ，在POT中規(guī)模參數(shù)就是β，老師這里講的有問題吧
第75題答案的解釋為什么說sell the repo=enter into a repo?
老師50題D選項我好像跟別的知識點有點混，不是說只能選外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)一種作為數(shù)據(jù)來源嗎，兩個能同時使用嗎
老師你好 第8題的III 我記得基礎(chǔ)班老師有提到過 ama的計算是仿信用風(fēng)險的，這個怎么理解呢，這邊又提到和市場風(fēng)險類似，老師能不能幫忙總結(jié)下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場風(fēng)險相似？
68題為什么用capital/rwa？這不是 BASEL Ⅰ的cooke ratio嗎？
老師您好，這個impact tolerance到底是個啥意思呢？有什么作用呢？沒看懂...謝謝老師！
老師你好 70題的d選項為什么不能這么理解，就是完全明白了residual risk，我們得知某些干預(yù)其實并不能從根本上解決一些問題，那么我們就把這些干預(yù)移除呀，這樣不是也能解釋的通嗎
老師你好 68的a選項 周老師說 “對外部信用評級的依賴”沒有這種說法，是不是過于絕對了，因為我記得百題中有一題也涉及了這個說法，當(dāng)時我在平臺處提問，答疑老師回復(fù)是說在巴3中其實信用風(fēng)險中是減少對外部評級的依賴的
請問老師 ， Basel 3的leverage ratio是否是: 是risk-based capital standards. 但不是risk-based. （之前自己筆記這樣記的，不確定是不是記錯了）。就是 杠桿率是基于風(fēng)險的資本金標(biāo)準(zhǔn)，但不是基于風(fēng)險調(diào)整的？請問老師 是否是這樣的呢？
習(xí)題集325題為何選A呢，沒有弄明白，可以具體解釋下每個選項嗎？
習(xí)題集382題為何選C呢，沒有弄明白，可以具體解釋下每個選項嗎？
老師，Q54題的C, 前半句是錯的 這里理解了，但是后半句也是錯的吧（視頻講解說后半句是對的，我覺得老師講錯了）。后半句說巴塞爾3增加了對external ratings的依賴，但是Basel3 reform里是說要求減少對external rating的依賴不是嗎？所以后半句也說錯了吧？此外，想請教下老師Basel3 reform是否屬于Basel3, 就是如果是reform的內(nèi)容 是否也可以認為是Basel3呢？
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