請問老師這道題的知識點(diǎn)在哪？B?D選項(xiàng)能解釋一下嗎
請問老師計(jì)算raroc的時候transfer price什么時候需要加回？
老師好，第20題D選項(xiàng)，VaR更保守要怎么理解呢，是設(shè)置的更高還是更低？另外，老師講的時候說沒有出現(xiàn)exceedances還可能因?yàn)榈凸纑isk，可是低估risk不就相當(dāng)于VaR設(shè)置的比較低嘛，會更容易出現(xiàn)exceedance呀
老師，請問第十五題B不同模型假設(shè)和C內(nèi)部模型風(fēng)險的區(qū)別是什么
老師，請問Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分，是否是不管選項(xiàng)描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢？這個B看到的時候覺得是錯的，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎？感覺這里的day's 不太對吧
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場風(fēng)險的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險嗎？以后看到interest risk就默認(rèn)是屬于在說market risk的嗎？
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計(jì)算資本金的呢？
20題D選項(xiàng)，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問題嗎？
請問SA方法的具體計(jì)算公式是什么
老師 Q54 的A是錯的吧？流動性風(fēng)險的BIA,SA,AMA都是巴塞爾2提出的不是嗎？所以A說巴塞爾2沒包含流動性風(fēng)險怎么能是對的呢？
B選項(xiàng)計(jì)算=WCL-EL,EL與ρ無關(guān)，但是WCL需要建立損失分布，就用到ρ了，有ρ就涉及divesification啊，為什么不選B
藍(lán)色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險模型，相比市場風(fēng)險；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型??！
劃藍(lán)線的地方到底是所有員工還是部分？我記得有個題說的是要求全部員工參與，解析也說是要求全員參與
老師，不給定期報告的原因不應(yīng)該是公司新成立new嗎？
Q3 老師 這道題是比較RWA under IRB 和under Basel 1 進(jìn)行比較的。請問計(jì)算RWA在IRB的情況下，是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 計(jì)算都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標(biāo)準(zhǔn)法），標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點(diǎn)就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險提出了SA和IRB不是嗎？
程寶問答
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